Risklərin idarə edilməsi | Azər Türk Bank | Sizin Dövlət Bankınız

Risklərin idarə edilməsi


Risk və gəlirlilik səviyyəsi arasında optimal nisbətə nail olmaqla bank maliyyə risklərinin effektiv idarə olunmasına böyük önəm verir.
Bankın risklərin idarə edilməsi sistemi Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyindən, beynəlxalq standartlardan və müvafiq sahədə ən mükəmməl təcrübədən irəli gələn prinsiplər əsasında qurulur. Bankda kapital adekvatlığının qiymətləndirilməsi üzrə daxili prosedurlar tətbiq edilir, stress-testlər həyata keçirilir, mövcud risklər üzə çıxarılır və onlar gələcək fəaliyyət planında nəzərə alınır.
Lazımi infrastrukturu və informasiya sistemlərinin inkişafını təmin etməklə, eləcə də daxili kredit riski modellərini nəzərə almaqla Bank risklərin idarə edilməsinə yanaşmalarını təkmilləşdirir. 
Azer Turk Bank maliyyə risklərini nəzərə almaqla risk menecmenti sisteminin qurulması təcrübəsini tətbiq edir, bir sıra əhəmiyyətli risklərin, o cümlədən qeyri-pərakəndə kredit risklərinin, kontragentlərin kredit risklərinin, pərakəndə kredit risklərinin, bazar risklərinin, əməliyyat risklərinin, likvidlik risklərinin, faiz risklərinin, bank əməliyyatı risklərinin və s. idarə olunmasına xüsusi diqqət ayırır. 
Bankda risklərin idarə olunması üç müstəqil istiqamətə əsaslanan, maraqlar münaqişəsinin olmaması tələbini nəzərə alan və risklərə görə məsuliyyət bölgüsünü təmin edən konsepsiyaya əsaslanır.
Bank risklərin ağırlıqlı qiymətləndirilməsini həyata keçirir, qəbul edilən risklərin limitlərini müəyyənləşdirir, risk səviyyələrinin ölçülməsi məqsədilə monitorinqlər aparır, nəzarət prosedurları reallaşdırır və qəbul edilmiş risklər üzrə hesabatlılığı təmin edir.
Bankda risklərin ikinci istiqamət çərçivəsində idarə olunması müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərən müvafiq Departament tərəfindən həyata keçirilir. Bu struktur bölmə bankda qurulmuş risk menecmenti sisteminin işləkliyinə, risklərin idarə olunmasına, bu sahədə vahid prinsip və metodların müəyyənləşdirilməsinə, qiymətləndirmələrin aparılmasına, məlumatların Bank rəhbərliyinə təqdim olunmasına görə məsuliyyət daşıyır.

Bankın kənar auditoru :

Ernst & Young Holdings (CIS) B.V.
Ünvan: Port Baku Tauers Biznes Mərkəzi
Cənub qülləsi, 9-cu mərtəbə,
Neftçilər prospekti, 153
Bakı, AZ1010, Azərbaycan
Tel: +994 12 4907020
Fax: +944 12 4907017
www.ey.com/az

Risklər və onların idarə edilməsi strategiyaları

“Azər Türk Bank” ASC-də risklər aşağıdakı qruplara bölünür:

Maliyyə riskləri:

  • Kredit riskləri;
  • Likvidlik riski;
  • Bazar riskləri

Qeyri-maliyyə riskləri:

  • Əməliyyat riskləri
  • Strateji risklər
  • İmic və digər risklər

Bank hər bir riskə münasibətdə aşağıdakı strategiyalardan birini qəbul edir:

  • Riskin qəbul edilməsi;
  • Riskin minimallaşdırılması;
  • Riskin ötürülməsi;
  • Riskdənqaçma.

Risklərin idarə edilməsi üzrə alət və metodlar:

Azər Türk Bankda risklərin idarə edilməsi siyasəti aşağıdakı alətlərdən istifadə etməklə həyata keçirilir:

  • limitlər sistemi;
  • səlahiyyətlər bölgüsü və qərarların qəbulu sistemi;
  • risklərin idarəedilməsi üzrə parametrlər sistemi;
  • hesabatlıq və məlumatların açıqlanması sistemi;
  • fövqəladə hallar zamanı tədbirlər kompleksi;
  • nəzarət sistemi.
  • Azər Türk Bankda risklərin idarə edilməsi prosesində, əsasən, aşağıdakı analitik metodlardan istifadə edilir:
  • “GAP” metoduna əsasən faiz dərəcəsi riskinin təhlili;
  • “Riskə Məruz Dəyər” (RMD) modelinə əsasən, valyuta və kredit risklərinin təhlili;
  • Valyuta riskinin hesablanması və həssaslığa dair stress-test hesabatı;
  • Aktiv və öhdəliklərin müddətlər üzrə təhlili (Maturity analysis);
  • “GAP” metoduna əsasən, likvidlik riskinin təhlili;
  • Portfelin ümumi statistik göstəriciləri əsasında məcmu risk səviyyəsinin təhlili metodu;
  • Defolta məruz dəyər metoduna əsasən kredit riskinin hesablanması;
  • Əsas indikator yanaşması və standartlaşdırılmış yanaşma metodları ilə əməliyyat risklərinin hesablanması.

Risklərin idarə edilməsini həyata keçirən strukturlar:

“Azər Türk Bank” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətində mövcud olan kredit risklərinin səmərəli idarə edilməsi məqsədilə Kredit Komitəsi, likvidliyin və vəsaitlərin səmərəli idarə edilməsi üçün Aktiv və Passivləri İdarəetmə Komitəsi və digər risklərin idarə edilməsi məqsədilə mövcud daxili komitələrin fəaliyyətlərini əlaqələndirən Riskləri İdarəetmə Komitəsi fəaliyyət göstərir.

Valyuta kalkulyatoru